PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с BALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. RSPA is passively managed, while BALI is actively managed. Over the past year, RSPA returned 18.38% vs 26.38% for BALI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и BALI

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%4.39%

Correlation

The correlation between RSPA and BALI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.74

The correlation between RSPA and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и BALI

Секторы
RSPA
BALI

Технологии

18.3%
35.0%

Промышленность

14.7%
8.0%

Финансовые услуги

14.4%
9.0%

Здравоохранение

10.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.1%

Недвижимость

6.2%
0.9%

Коммунальные услуги

6.0%
1.9%

Энергетика

4.5%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.6%

Технологии

RSPA
18.3%
BALI
35.0%

Промышленность

RSPA
14.7%
BALI
8.0%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
BALI
9.0%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
BALI
9.4%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
BALI
10.2%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
BALI
6.1%

Недвижимость

RSPA
6.2%
BALI
0.9%

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
BALI
1.9%

Энергетика

RSPA
4.5%
BALI
4.3%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
BALI
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

RSPA vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPABALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.67

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.72

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.95

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

19.71

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPABALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.72

-0.77

Просадки

Сравнение просадок RSPA и BALI

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPABALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-16.65%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.71%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.41%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.63%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.34%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и BALI

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 1.95% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPABALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.47%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

9.91%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.93%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

12.93%

+0.07%

Сравнение комиссий RSPA и BALI

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и BALI

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности BALI в 7.66%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and BALI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.95%) compared to RSPA (1.95%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 18.38% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

RSPA has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 7.66% for BALI.

RSPA is categorized as S&P 500, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор