PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPA с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

RSPA и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPA и RSP

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.28%11.07%3.68%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%.

RSPA

1 день
0.85%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с JEPIRSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с DIVORSPA с DGRORSPA с BALI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий RSPA и RSP

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPA vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPARSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.75

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

4.64

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPARSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между RSPA и RSP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и RSP

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.29%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RSPA и RSP

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPARSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-59.92%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.54%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.69%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.80%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPARSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.40%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.84%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

17.16%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

16.20%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

18.36%

-4.97%