Сравнение RSG с USD
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, RSG returned 17.61%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 17.61% против 56.23% соответственно.
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам RSG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between RSG and USD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between RSG and USD shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. USD — Ранг доходности на риск
RSG
USD
Сравнение RSG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.42 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.81 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и USD
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -88.63% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -31.80% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -64.46% | +41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -77.85% | +55.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -77.85% | +43.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -24.58% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -32.25% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 12.32% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и USD
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.18%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 30.75% | -23.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 58.47% | -43.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 71.05% | -51.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 78.28% | -59.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 70.10% | -50.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и USD
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and USD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор