Сравнение RSG с USD
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 17.46% против 61.24% соответственно.
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам RSG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between RSG and USD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between RSG and USD shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. USD — Ранг доходности на риск
RSG
USD
Сравнение RSG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.94 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 22.96 | -24.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 4.12 | -5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RSG и USD
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -88.63% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -31.80% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -64.46% | +41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -77.85% | +55.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -77.85% | +43.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -6.07% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -32.35% | +20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 10.98% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и USD
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.70%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 21.29% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 46.74% | -33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 61.28% | -43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 76.56% | -58.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 69.24% | -50.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и USD
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and USD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор