PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSG с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с IGPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.61%/yr vs 20.12%/yr for IGPT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 17.61% против 20.12% соответственно.

RSG

1 день
3.30%
1 месяц
7.72%
6 месяцев
7.12%
С начала года
6.86%
1 год
-5.91%
3 года*
15.68%
5 лет*
15.72%
10 лет*
17.61%

IGPT

1 день
-4.85%
1 месяц
-10.22%
6 месяцев
44.02%
С начала года
50.90%
1 год
80.41%
3 года*
33.11%
5 лет*
13.37%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		6.86%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		50.90%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between RSG and IGPT is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.36

The correlation between RSG and IGPT shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

RSG vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.28

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.75

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

4.76

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

15.62

-16.14

RSG vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и IGPT

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-50.14%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-16.99%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-29.30%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-42.87%

+20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-50.14%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-16.99%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-11.94%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

5.16%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и IGPT

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.18%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

16.30%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

31.59%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

35.41%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

29.23%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

27.11%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и IGPT

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
RSG
Republic Services, Inc.		1.11%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and IGPT have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.30%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs IGPT's -50.14%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор