Сравнение RSG с ADX
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, RSG returned 16.89%/yr vs 18.32%/yr for ADX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RSG и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 16.89% против 18.32% соответственно.
RSG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 16.89%
- Всё время*
- 11.25%
ADX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.58M | $8.37M | $7.20M | |
| $305.90M | $297.52M | $346.54M |
Сравнение доходности по годам RSG и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.46% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 17.70% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between RSG and ADX is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between RSG and ADX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. ADX — Ранг доходности на риск
RSG
ADX
Сравнение RSG c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.04 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 15.07 | -16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и ADX
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -71.60% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -10.16% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -18.29% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -25.07% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -37.17% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -0.69% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -22.05% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 2.05% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и ADX
Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.25% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 11.93% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 14.74% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.51% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.08% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и ADX
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.21% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and ADX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.62%) compared to ADX (5.25%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор