PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSG с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с ADX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, RSG returned 17.61%/yr vs 18.38%/yr for ADX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 16.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSG имеют среднегодовую доходность 17.61%, а акции ADX немного впереди с 18.38%.

RSG

1 день
3.30%
1 месяц
7.72%
6 месяцев
7.12%
С начала года
6.86%
1 год
-5.91%
3 года*
15.68%
5 лет*
15.72%
10 лет*
17.61%

ADX

1 день
0.08%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
17.96%
С начала года
16.90%
1 год
30.82%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.48%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		6.86%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		16.90%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between RSG and ADX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.39

The correlation between RSG and ADX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

RSG vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.16

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.07

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.05

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

15.29

-15.81

RSG vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и ADX

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-71.60%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-10.16%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-18.29%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-25.07%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-37.17%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

0.00%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-22.08%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

2.02%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и ADX

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.66%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

11.30%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

14.32%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

17.43%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.02%

+1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и ADX

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ADX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.14%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
RSG
Republic Services, Inc.		1.11%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and ADX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.18%) compared to ADX (3.66%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор