PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSEE с HFSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с HFSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, RSEE returned 27.00% vs -23.08% for HFSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и HFSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -9.12%.

RSEE

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
9.13%
С начала года
13.02%
1 год
27.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFSP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-10.96%
С начала года
-9.12%
1 год
-23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и HFSP

2026 (YTD)20252024
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		13.02%20.54%0.45%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-9.12%-24.01%0.75%

Correlation

The correlation between RSEE and HFSP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с ATTRHFSP с IDUBHFSP с IMFHFSP с AHLTHFSP с EHLSHFSP с EVNTHFSP с MKTN

Доходность на риск

RSEE vs. HFSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c HFSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSEEHFSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-1.33

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.73

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.77

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.87

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

-1.41

+9.69

RSEE vs. HFSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HFSP равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и HFSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSEE и HFSP

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HFSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEHFSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-35.57%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-26.66%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-34.51%

+31.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-18.17%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

16.39%

-13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и HFSP

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEHFSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.44%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

12.82%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

17.50%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

24.07%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

24.07%

-4.88%

Сравнение комиссий RSEE и HFSP

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HFSP в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и HFSP

Ни RSEE, ни HFSP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.00%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and HFSP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (6.01%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs HFSP's -35.57%.

On 1-year performance, RSEE leads with 27.00% vs -23.08% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 27.00% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

RSEE and HFSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Rareview Funds and TradersAI. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.25% for HFSP.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и HFSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор