Сравнение RSEE с HFSP
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, RSEE returned 29.68% vs -21.48% for HFSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -10.60%.
RSEE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSEE и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 12.21% | 20.54% | 0.45% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -10.60% | -24.01% | 0.75% |
Correlation
The correlation between RSEE and HFSP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. HFSP — Ранг доходности на риск
RSEE
HFSP
Сравнение RSEE c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.80 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.81 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -1.42 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и HFSP
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -35.57% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -26.66% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -35.57% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -17.58% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 15.18% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и HFSP
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.09% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 12.72% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 18.15% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 24.34% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 24.34% | -5.13% |
Сравнение комиссий RSEE и HFSP
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и HFSP
Ни RSEE, ни HFSP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and HFSP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEE has higher volatility (8.03%) compared to HFSP (5.09%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs HFSP's -35.57%.
On 1-year performance, RSEE leads with 29.68% vs -21.48% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 29.68% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
RSEE and HFSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Rareview Funds and TradersAI. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.25% for HFSP.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор