Сравнение RSEE с HFSP
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, RSEE returned 28.92% vs -24.84% for HFSP. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -11.81%.
RSEE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.41%
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.54 | $430.17 | $508.24 | |
| $317.14K | $245.73K | $287.14K |
Сравнение доходности по годам RSEE и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.27% | 20.54% | 0.45% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -11.81% | -24.01% | 0.75% |
Correlation
The correlation between RSEE and HFSP is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. HFSP — Ранг доходности на риск
RSEE
HFSP
Сравнение RSEE c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.87 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -1.42 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и HFSP
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки HFSP в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -37.30% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -28.62% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -36.45% | +34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -18.73% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 17.57% | -14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и HFSP
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.84% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 12.34% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 17.82% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 23.93% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 23.93% | -4.70% |
Сравнение комиссий RSEE и HFSP
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и HFSP
Ни RSEE, ни HFSP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and HFSP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEE has higher volatility (6.12%) compared to HFSP (4.84%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs HFSP's -37.30%.
On 1-year performance, RSEE leads with 28.92% vs -24.84% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 28.92% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
RSEE and HFSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Rareview and Tidal. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.25% for HFSP.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор