PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSEE с QLEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEE с QLEIX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSEE или QLEIX.

Корреляция

Корреляция между RSEE и QLEIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RSEE и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.79%
86.33%
RSEE
QLEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSEE:

0.25

QLEIX:

2.47

Коэф-т Сортино

RSEE:

0.54

QLEIX:

3.12

Коэф-т Омега

RSEE:

1.07

QLEIX:

1.50

Коэф-т Кальмара

RSEE:

0.28

QLEIX:

3.38

Коэф-т Мартина

RSEE:

1.21

QLEIX:

15.18

Индекс Язвы

RSEE:

4.98%

QLEIX:

1.57%

Дневная вол-ть

RSEE:

23.82%

QLEIX:

9.67%

Макс. просадка

RSEE:

-21.60%

QLEIX:

-42.90%

Текущая просадка

RSEE:

-12.14%

QLEIX:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 10.11%.

RSEE

С начала года

-6.70%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-8.37%

1 год

3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLEIX

С начала года

10.11%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

17.72%

1 год

22.69%

5 лет

21.76%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSEE и QLEIX

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLEIX: 1.30%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF
График комиссии RSEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSEE: 1.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSEE и QLEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг риск-скорректированной доходности RSEE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSEE c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSEE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSEE: 0.25
QLEIX: 2.47
Коэффициент Сортино RSEE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSEE: 0.54
QLEIX: 3.12
Коэффициент Омега RSEE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSEE: 1.07
QLEIX: 1.50
Коэффициент Кальмара RSEE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSEE: 0.28
QLEIX: 3.38
Коэффициент Мартина RSEE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSEE: 1.21
QLEIX: 15.18

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
2.47
RSEE
QLEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и QLEIX

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности QLEIX в 6.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		9.67%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.47%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%

Просадки

Сравнение просадок RSEE и QLEIX

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-0.23%
RSEE
QLEIX

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и QLEIX

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
5.98%
RSEE
QLEIX