Сравнение RSEE с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEE и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEE и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -4.66% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -3.26% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.
RSEE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEE и QLEIX
RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
RSEE vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
RSEE
QLEIX
Сравнение RSEE c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.30 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.98 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.88 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 11.49 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.30 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между RSEE и QLEIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и QLEIX
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и QLEIX
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEE | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -38.11% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -6.49% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -3.85% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.80% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.63% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и QLEIX
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEE | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 1.87% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 4.89% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 8.63% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.23% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.55% | +8.40% |