PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSEE с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEE с HYDB

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

RSEE и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSEE или HYDB.

Корреляция

Корреляция между RSEE и HYDB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RSEE и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.79%
14.91%
RSEE
HYDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSEE:

0.25

HYDB:

1.45

Коэф-т Сортино

RSEE:

0.54

HYDB:

2.02

Коэф-т Омега

RSEE:

1.07

HYDB:

1.31

Коэф-т Кальмара

RSEE:

0.28

HYDB:

1.57

Коэф-т Мартина

RSEE:

1.21

HYDB:

8.04

Индекс Язвы

RSEE:

4.98%

HYDB:

1.09%

Дневная вол-ть

RSEE:

23.82%

HYDB:

6.05%

Макс. просадка

RSEE:

-21.60%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

RSEE:

-12.14%

HYDB:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 0.94%.

RSEE

С начала года

-6.70%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-8.37%

1 год

3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYDB

С начала года

0.94%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.07%

5 лет

7.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSEE и HYDB

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

RSEE
Rareview Systematic Equity ETF
График комиссии RSEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSEE: 1.27%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSEE и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг риск-скорректированной доходности RSEE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSEE c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSEE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSEE: 0.25
HYDB: 1.45
Коэффициент Сортино RSEE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSEE: 0.54
HYDB: 2.02
Коэффициент Омега RSEE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSEE: 1.07
HYDB: 1.31
Коэффициент Кальмара RSEE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSEE: 0.28
HYDB: 1.57
Коэффициент Мартина RSEE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSEE: 1.21
HYDB: 8.04

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа HYDB равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.45
RSEE
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и HYDB

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности HYDB в 7.00%

TTM20242023202220212020201920182017
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		9.67%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок RSEE и HYDB

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-1.33%
RSEE
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и HYDB

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
4.60%
RSEE
HYDB