Сравнение RSEE с HYDB
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - RSEE is a Long-Short fund actively managed by Rareview Funds, while HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. RSEE is actively managed, while HYDB is passively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.29%/yr vs 9.11%/yr for HYDB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и HYDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.32%.
RSEE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSEE и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.92% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.32% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -8.39% |
Correlation
The correlation between RSEE and HYDB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between RSEE and HYDB shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. HYDB — Ранг доходности на риск
RSEE
HYDB
Сравнение RSEE c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.55 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 11.30 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.91 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и HYDB
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HYDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -21.58% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -2.83% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -5.58% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.21% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.39% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.64% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и HYDB
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.13% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 2.93% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 3.79% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 7.04% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 7.76% | +11.24% |
Сравнение комиссий RSEE и HYDB
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и HYDB
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HYDB в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.21% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and HYDB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEE has higher volatility (5.39%) compared to HYDB (1.13%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs HYDB's -21.58%.
On 3-year performance, RSEE leads with 19.29% vs 9.11% for HYDB. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYDB has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.29% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.21% for RSEE.
RSEE is categorized as Long-Short, while HYDB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Rareview Funds and iShares. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.35% for HYDB.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и HYDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор