Сравнение RSEE с HYDB

С начала года, RSEE показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSEE и HYDB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HYDB в 7.20%

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HYDB.

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.