PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSEE с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEE с FTLS

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

RSEE и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSEE или FTLS.

Корреляция

Корреляция между RSEE и FTLS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSEE и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.79%
32.50%
RSEE
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSEE:

0.25

FTLS:

0.65

Коэф-т Сортино

RSEE:

0.54

FTLS:

0.94

Коэф-т Омега

RSEE:

1.07

FTLS:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSEE:

0.28

FTLS:

0.65

Коэф-т Мартина

RSEE:

1.21

FTLS:

2.40

Индекс Язвы

RSEE:

4.98%

FTLS:

3.15%

Дневная вол-ть

RSEE:

23.82%

FTLS:

11.71%

Макс. просадка

RSEE:

-21.60%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

RSEE:

-12.14%

FTLS:

-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -3.69%.

RSEE

С начала года

-6.70%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-8.37%

1 год

3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-3.69%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.81%

1 год

6.76%

5 лет

10.78%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSEE и FTLS

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF
График комиссии RSEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSEE: 1.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSEE и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг риск-скорректированной доходности RSEE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSEE c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSEE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSEE: 0.25
FTLS: 0.65
Коэффициент Сортино RSEE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSEE: 0.54
FTLS: 0.94
Коэффициент Омега RSEE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSEE: 1.07
FTLS: 1.13
Коэффициент Кальмара RSEE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSEE: 0.28
FTLS: 0.65
Коэффициент Мартина RSEE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSEE: 1.21
FTLS: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.65
RSEE
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и FTLS

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности FTLS в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		9.67%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.60%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок RSEE и FTLS

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-7.03%
RSEE
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и FTLS

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
6.87%
RSEE
FTLS