Сравнение HFSP с PULT
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 4.26% for PULT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for PULT.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и PULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у PULT с доходностью 1.23%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 0.91% |
Correlation
The correlation between HFSP and PULT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. PULT — Ранг доходности на риск
HFSP
PULT
Сравнение HFSP c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 3.12 | -2.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 14.92 | -15.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 102.05 | -103.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 5.71 | -6.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 8.37 | -9.12 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и PULT
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и PULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -0.34% | -33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -0.29% | -24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.29% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -0.02% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 0.04% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и PULT
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.52% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 0.62% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 0.75% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 0.63% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 0.63% | +23.85% |
Сравнение комиссий HFSP и PULT
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и PULT
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 4.65% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and PULT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to PULT (0.52%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs PULT's -0.34%.
On 1-year performance, PULT leads with 4.26% vs -14.56% for HFSP. On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PULT has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PULT has performed better with a 4.26% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
PULT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while PULT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TradersAI and Putnam. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.25% for PULT.
PULT currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и PULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор