PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RSEE is a Long-Short fund actively managed by Rareview Funds, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. RSEE is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 17.81%/yr vs 30.34%/yr for XLK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%.

RSEE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.74%
1 год
29.68%
3 года*
17.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		12.21%20.54%18.54%10.21%-2.49%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-20.19%

Correlation

The correlation between RSEE and XLK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between RSEE and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSEE и XLK

Секторы
RSEE
XLK

Технологии

32.5%
99.7%

Финансовые услуги

13.1%

-

Промышленность

11.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

3.6%
0.2%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

RSEE
32.5%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

RSEE
13.1%
XLK

-

Промышленность

RSEE
11.1%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

RSEE
9.9%
XLK

-

Коммуникационные услуги

RSEE
8.7%
XLK

-

Здравоохранение

RSEE
7.3%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

RSEE
4.0%
XLK

-

Энергетика

RSEE
3.6%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

RSEE
2.5%
XLK

-

Недвижимость

RSEE
2.3%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с SPYRSEE с RTAI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

RSEE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSEEXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.10

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.62

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.08

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

9.79

-0.49

RSEE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSEE и XLK

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-82.05%

+60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.92%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-25.66%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-7.54%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-34.90%

+31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.00%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и XLK

Текущая волатильность для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) составляет 8.03%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что RSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

12.50%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

19.62%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

23.47%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

25.37%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

24.71%

-5.50%

Сравнение комиссий RSEE и XLK

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и XLK

RSEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.00%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and XLK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.50%) compared to RSEE (8.03%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 30.34% vs 17.81% for RSEE. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSEE has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 30.34% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for RSEE.

RSEE is categorized as Long-Short, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Rareview Funds and State Street. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор