Сравнение RSEE с WEX
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Rareview Funds, while WEX (WEX Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RSEE returned 17.96%/yr vs -8.89%/yr for WEX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и WEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у WEX с доходностью -12.56%.
RSEE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -12.56%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- -8.89%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам RSEE и WEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 12.65% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -2.49% |
WEX WEX Inc. | -12.56% | -15.02% | -9.88% | 18.88% | 6.52% |
Correlation
The correlation between RSEE and WEX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between RSEE and WEX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. WEX — Ранг доходности на риск
RSEE
WEX
Сравнение RSEE c WEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и WEX Inc. (WEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | WEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.26 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | -0.59 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и WEX
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки WEX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и WEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | WEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -78.96% | +57.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -31.40% | +18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -53.15% | +31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -46.22% | +42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -17.54% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 13.61% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и WEX
Текущая волатильность для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) составляет 8.04%, в то время как у WEX Inc. (WEX) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что RSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | WEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.60% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 32.90% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 37.97% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 36.78% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 40.10% | -20.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и WEX
Ни RSEE, ни WEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and WEX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEX has higher volatility (10.60%) compared to RSEE (8.04%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs WEX's -78.96%.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и WEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор