Сравнение RSEE с WEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и WEX Inc. (WEX).
RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEE и WEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEE и WEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -3.85% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
WEX WEX Inc. | 0.93% | -15.02% | -9.88% | 18.88% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у WEX с доходностью 0.93%.
RSEE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- -6.49%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. WEX — Ранг доходности на риск
RSEE
WEX
Сравнение RSEE c WEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и WEX Inc. (WEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | WEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.15 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.08 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.14 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -0.32 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | WEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RSEE и WEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и WEX
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как WEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и WEX
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки WEX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и WEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEE | WEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -78.96% | +57.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -29.87% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -37.92% | +27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -17.32% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 13.25% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и WEX
Текущая волатильность для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) составляет 7.74%, в то время как у WEX Inc. (WEX) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что RSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEE | WEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 10.33% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 25.30% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 42.65% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 35.65% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 39.67% | -20.72% |