PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с WEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с WEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Rareview Funds, while WEX (WEX Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RSEE returned 19.29%/yr vs -6.13%/yr for WEX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и WEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и WEX Inc. (WEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у WEX с доходностью -2.09%.

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEX

1 день
-1.67%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-2.34%
1 год
6.77%
3 года*
-6.13%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и WEX

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%
WEX
WEX Inc.		-2.09%-15.02%-9.88%18.88%8.09%

Correlation

The correlation between RSEE and WEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.46

The correlation between RSEE and WEX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

WEX Inc.

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPYRSEE с RTAI
Часто сравнивают с WEX:
WEX с KTECWEX с SPYWEX с VOOWEX с SCHDWEX с MSFTWEX с AAPLWEX с VGT

Доходность на риск

RSEE vs. WEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WEX
Ранг доходности на риск WEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c WEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и WEX Inc. (WEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEEWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.18

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.50

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.25

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

0.55

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. WEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа WEX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и WEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEEWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.18

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.27

+0.49

Просадки

Сравнение просадок RSEE и WEX

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки WEX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и WEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-78.96%

+57.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-27.53%

+14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-53.15%

+31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-39.78%

+38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-17.48%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

12.23%

-9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и WEX

Текущая волатильность для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) составляет 5.39%, в то время как у WEX Inc. (WEX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что RSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

11.18%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

32.02%

-18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

37.59%

-20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

36.61%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

40.08%

-21.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и WEX

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как WEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and WEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEX has higher volatility (11.18%) compared to RSEE (5.39%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs WEX's -78.96%.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и WEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор