Сравнение RSEE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSEE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSEE или SPY.
Корреляция
Корреляция между RSEE и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и SPY
Основные характеристики
RSEE:
1.42
SPY:
1.88
RSEE:
1.95
SPY:
2.53
RSEE:
1.27
SPY:
1.35
RSEE:
2.24
SPY:
2.83
RSEE:
8.93
SPY:
11.74
RSEE:
2.52%
SPY:
2.02%
RSEE:
15.84%
SPY:
12.64%
RSEE:
-15.83%
SPY:
-55.19%
RSEE:
-0.24%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.15%.
RSEE
5.93%
2.78%
8.25%
23.08%
N/A
N/A
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEE и SPY
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSEE и SPY
RSEE
SPY
Сравнение RSEE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и SPY
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 8.51% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и SPY
Максимальная просадка RSEE за все время составила -15.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и SPY
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.