PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBY с RSST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

RSBY и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBY и RSST

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.59%-12.98%-7.90%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 0.81%.

RSBY

1 день
-1.00%
1 месяц
7.71%
С начала года
19.59%
6 месяцев
14.44%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSBARSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с RSBTRSBY с ALLWRSBY с HFNDRSBY с UPRO
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с VT

Сравнение комиссий RSBY и RSST

RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Доходность на риск

RSBY vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.10

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.62

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

6.55

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.64

-0.83

Корреляция

Корреляция между RSBY и RSST составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSST

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RSST в 1.11%

TTM202520242023
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSST

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSST.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBYRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-30.80%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-19.03%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-8.07%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-6.34%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

4.70%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 5.24%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBYRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.67%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

18.51%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

28.18%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

24.70%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

24.70%

-10.75%