PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с RSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 56.38% for RSST. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.75%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и RSST

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%0.26%

Correlation

The correlation between RSBY and RSST is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов RSBY и RSST

Секторы
RSBY
RSST

Технологии

53.7%
30.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.0%

Здравоохранение

4.2%
8.2%

Промышленность

3.1%
8.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
3.4%

Энергетика

0.6%
5.4%

Финансовые услуги

0.2%
14.6%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

RSBY
53.7%
RSST
30.7%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
RSST
9.6%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
RSST
9.2%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
RSST
6.0%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
RSST
8.2%

Промышленность

RSBY
3.1%
RSST
8.8%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
RSST
2.7%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
RSST
3.4%

Энергетика

RSBY
0.6%
RSST
5.4%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
RSST
14.6%

Недвижимость

RSBY
0.1%
RSST
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSBT
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

RSBY vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.56

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.03

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.84

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

17.09

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.56

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.95

-1.15

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSST

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-30.80%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.71%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.70%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-6.02%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.31%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

4.15%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

15.34%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

22.14%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

24.15%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

24.15%

-10.61%

Сравнение комиссий RSBY и RSST

RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSST

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and RSST have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 19.48% for RSBY. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.92% for RSST.

RSBY is categorized as Multistrategy, while RSST is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор