Сравнение IALT с DBMF
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности IALT и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.37%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.37% | 1.37% |
Correlation
The correlation between IALT and DBMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. DBMF — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение IALT c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и DBMF
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -20.39% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.71% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.55% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 12.47% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.53% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.41% | -4.61% |
Сравнение комиссий IALT и DBMF
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и DBMF
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DBMF в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and DBMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
DBMF has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для IALT и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор