Сравнение IALT с BDMAX
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) are both funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 1.60%/yr for BDMAX.
Доходность
Сравнение доходности IALT и BDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у BDMAX с доходностью 12.42%.
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.05%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам IALT и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 12.42% | 1.06% |
Correlation
The correlation between IALT and BDMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
IALT
BDMAX
Сравнение IALT c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 1.19 | +3.08 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и BDMAX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и BDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -12.37% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.82% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и BDMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 6.81% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 6.52% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 5.81% | +1.64% |
Сравнение комиссий IALT и BDMAX
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и BDMAX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BDMAX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 7.95% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and BDMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IALT и BDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор