PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALT с BDMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX).

IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IALT и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALT и BDMAX

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		4.21%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у BDMAX с доходностью 4.21%.

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Часто сравнивают с IALT:
IALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMFIALT с MNA
Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с POW.TOBDMAX с QMNNXBDMAX с FTLSBDMAX с SPXLBDMAX с FIOFXBDMAX с FLRG

Сравнение комиссий IALT и BDMAX

IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.

BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF

Доходность на риск

IALT vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.68

1.10

+3.58

Корреляция

Корреляция между IALT и BDMAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и BDMAX

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BDMAX в 8.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IALT и BDMAX

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и BDMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IALTBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-12.37%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.85%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и BDMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALTBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

6.92%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

6.51%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

5.77%

+1.48%