Сравнение IALT с BDMAX
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A) are both funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IALT charges 0.99%/yr vs 1.59%/yr for BDMAX.
Доходность
Сравнение доходности IALT и BDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IALT показывает доходность 13.93%, а BDMAX немного ниже – 13.26%.
IALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BDMAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 6.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $39.59M | $35.30M | $115.15M |
Сравнение доходности по годам IALT и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.93% | 0.83% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 13.26% | 1.50% |
Correlation
The correlation between IALT and BDMAX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDMAX
Сравнение IALT c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и BDMAX
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и BDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -12.37% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.80% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и BDMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 7.44% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 6.68% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 5.91% | +2.06% |
Сравнение комиссий IALT и BDMAX
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BDMAX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и BDMAX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BDMAX в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 11.51% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.39% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and BDMAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IALT и BDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор