Сравнение IALT с FFUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT).
IALT и FFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и FFUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.30% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 7.30%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и FFUT
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Доходность на риск
Сравнение IALT c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 1.84 | +2.84 |
Корреляция
Корреляция между IALT и FFUT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и FFUT
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FFUT в 1.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.95% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и FFUT
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и FFUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -2.84% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.70% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.89% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и FFUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 10.99% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 10.99% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 10.99% | -3.74% |