Сравнение IALT с FFUT
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности IALT и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IALT показывает доходность 13.14%, а FFUT немного ниже – 12.74%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 0.68% |
Correlation
The correlation between IALT and FFUT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IALT c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 2.01 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и FFUT
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -2.84% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.90% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.88% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 11.17% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 11.17% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 11.17% | -3.69% |
Сравнение комиссий IALT и FFUT
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и FFUT
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and FFUT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для IALT и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор