Сравнение IALT с CTA
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности IALT и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.30%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 2.82% |
Correlation
The correlation between IALT and CTA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. CTA — Ранг доходности на риск
IALT
CTA
Сравнение IALT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 0.62 | +3.67 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и CTA
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -18.07% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -7.86% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -5.67% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 20.12% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 16.58% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 16.58% | -9.10% |
Сравнение комиссий IALT и CTA
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и CTA
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CTA в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and CTA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для IALT и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор