Сравнение IALT с ISMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF).
IALT и ISMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и ISMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 4.30% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 4.30%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и ISMF
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISMF в 0.80%.
Доходность на риск
IALT vs. ISMF — Ранг доходности на риск
IALT
ISMF
Сравнение IALT c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 1.93 | +2.75 |
Корреляция
Корреляция между IALT и ISMF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и ISMF
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ISMF в 5.97%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.97% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и ISMF
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и ISMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -4.23% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.41% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и ISMF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 8.25% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 8.10% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 8.10% | -0.85% |