Сравнение IALT с ISMF
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности IALT и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 6.41%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.41% | 3.03% |
Correlation
The correlation between IALT and ISMF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. ISMF — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISMF
Сравнение IALT c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и ISMF
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -4.23% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.81% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.28% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 7.97% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 7.73% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 7.73% | +0.07% |
Сравнение комиссий IALT и ISMF
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и ISMF
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ISMF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.86% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and ISMF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
ISMF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while ISMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.80% for ISMF.
Подберите оптимальное распределение для IALT и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор