PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с HFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 18.69% for HFND. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 8.56%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и HFND

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%2.91%

Correlation

The correlation between RSBY and HFND is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов RSBY и HFND

Секторы
RSBY
HFND

Технологии

53.7%
17.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.3%

Здравоохранение

4.2%
8.8%

Промышленность

3.1%
13.5%

Коммунальные услуги

1.4%
5.6%

Сырьевые материалы

1.1%
7.6%

Энергетика

0.6%
5.5%

Финансовые услуги

0.2%
19.2%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

RSBY
53.7%
HFND
17.6%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
HFND
5.5%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
HFND
11.0%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
HFND
4.3%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
HFND
8.8%

Промышленность

RSBY
3.1%
HFND
13.5%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
HFND
5.6%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
HFND
7.6%

Энергетика

RSBY
0.6%
HFND
5.5%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
HFND
19.2%

Недвижимость

RSBY
0.1%
HFND
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP

Доходность на риск

RSBY vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.99

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.82

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.80

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

14.17

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFND равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.93

-1.13

Просадки

Сравнение просадок RSBY и HFND

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-13.31%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-4.94%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.53%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-2.09%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.32%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и HFND

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.90%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.87%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

9.42%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

9.46%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

9.46%

+4.08%

Сравнение комиссий RSBY и HFND

RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и HFND

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности HFND в 4.68%

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and HFND have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (2.90%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs HFND's -13.31%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 18.69% for HFND. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.74% for RSBY.

They also come from different issuers: Return Stacked and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 1.22% for HFND.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор