Сравнение RSBY с HFND

С начала года, RSBY показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 3.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HFND равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSBY и HFND составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HFND в 4.91%

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и HFND.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.