PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с FDRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. RSBY is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 31.90% for FDRR. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 10.61%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и FDRR

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%21.70%3.33%

Correlation

The correlation between RSBY and FDRR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов RSBY и FDRR

Секторы
RSBY
FDRR

Технологии

53.7%
34.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
9.4%

Промышленность

3.1%
8.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
12.0%

Недвижимость

0.1%
2.9%

Технологии

RSBY
53.7%
FDRR
34.5%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
FDRR
10.7%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
FDRR
8.7%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
FDRR
4.8%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
FDRR
9.4%

Промышленность

RSBY
3.1%
FDRR
8.7%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
FDRR
2.4%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
FDRR
2.2%

Энергетика

RSBY
0.6%
FDRR
3.6%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
FDRR
12.0%

Недвижимость

RSBY
0.1%
FDRR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

RSBY vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.91

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.03

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.76

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

16.02

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.91

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.82

-1.02

Просадки

Сравнение просадок RSBY и FDRR

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-36.52%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.52%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.61%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-4.00%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.00%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и FDRR

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.03%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.32%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.02%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.00%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

16.87%

-3.33%

Сравнение комиссий RSBY и FDRR

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и FDRR

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FDRR в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and FDRR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.03%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 31.90% vs 19.48% for RSBY. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 31.90% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

FDRR has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while FDRR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Fidelity. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор