PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с DJIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. RSBY is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 14.27% for DJIA. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.46%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и DJIA

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%6.34%

Correlation

The correlation between RSBY and DJIA is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.15

The correlation between RSBY and DJIA shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSBY и DJIA

Секторы
RSBY
DJIA

Технологии

53.7%
17.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.4%

Здравоохранение

4.2%
13.1%

Промышленность

3.1%
18.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
4.0%

Энергетика

0.6%
2.4%

Финансовые услуги

0.2%
27.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

RSBY
53.7%
DJIA
17.1%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
DJIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
DJIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
DJIA
4.4%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
DJIA
13.1%

Промышленность

RSBY
3.1%
DJIA
18.4%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
DJIA

-

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
DJIA
4.0%

Энергетика

RSBY
0.6%
DJIA
2.4%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
DJIA
27.2%

Недвижимость

RSBY
0.1%
DJIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Доходность на риск

RSBY vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.85

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.62

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.95

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

7.25

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJIA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.69

-0.89

Просадки

Сравнение просадок RSBY и DJIA

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-16.91%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.34%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.13%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-3.59%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.97%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и DJIA

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.66%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

6.24%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

7.74%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

11.19%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

11.19%

+2.35%

Сравнение комиссий RSBY и DJIA

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и DJIA

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DJIA в 10.82%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and DJIA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBY has higher volatility (2.10%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs DJIA's -16.91%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 14.27% for DJIA. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while DJIA is Derivative Income. They also come from different issuers: Return Stacked and Global X. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.60% for DJIA.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор