PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с BDCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. RSBY is actively managed, while BDCZ is passively managed. Over the past year, RSBY returned 17.23% vs -11.25% for BDCZ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -9.15%.

RSBY

1 день
-0.67%
1 месяц
1.31%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.90%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDCZ

1 день
0.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-6.35%
1 год
-11.25%
3 года*
4.36%
5 лет*
3.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и BDCZ

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.60%-12.98%-7.79%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.15%-3.72%7.32%

Correlation

The correlation between RSBY and BDCZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с DBMF
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH

Доходность на риск

RSBY vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSBYBDCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.55

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.65

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.57

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

-0.97

+6.15

RSBY vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSBY и BDCZ

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и BDCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-55.63%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-19.95%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-18.32%

+12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-7.91%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

11.61%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и BDCZ

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.36%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

8.32%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

17.33%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

20.60%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.81%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

21.76%

-8.35%

Сравнение комиссий RSBY и BDCZ

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и BDCZ

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BDCZ в 11.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.42%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and BDCZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.32%) compared to RSBY (2.36%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs BDCZ's -55.63%.

On 1-year performance, RSBY leads with 17.23% vs -11.25% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 17.23% return vs -11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.42%, compared with 1.73% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while BDCZ is Financials Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and UBS. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.85% for BDCZ.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и BDCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор