PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с BDCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. RSBY is actively managed, while BDCZ is passively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs -8.29% for BDCZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -6.24%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDCZ

1 день
1.89%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.29%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и BDCZ

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-6.24%-3.72%6.79%

Correlation

The correlation between RSBY and BDCZ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH

Доходность на риск

RSBY vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYBDCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.41

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.44

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.42

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

-0.76

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.41

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.28

-0.48

Просадки

Сравнение просадок RSBY и BDCZ

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и BDCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-55.63%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-19.95%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-15.70%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-7.87%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

10.97%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и BDCZ

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

8.67%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

17.27%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

20.51%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

17.82%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

21.74%

-8.20%

Сравнение комиссий RSBY и BDCZ

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и BDCZ

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BDCZ в 11.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.07%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and BDCZ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.67%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs BDCZ's -55.63%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs -8.29% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.07%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while BDCZ is Financials Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and UBS. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.85% for BDCZ.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и BDCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор