Сравнение RSBY с BDCZ
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. RSBY is actively managed, while BDCZ is passively managed. Over the past year, RSBY returned 18.35% vs -11.14% for BDCZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и BDCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -3.05%.
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам RSBY и BDCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 7.32% |
Correlation
The correlation between RSBY and BDCZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. BDCZ — Ранг доходности на риск
RSBY
BDCZ
Сравнение RSBY c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | BDCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.56 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -0.92 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и BDCZ
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и BDCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -55.63% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -19.95% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -12.83% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -7.95% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 12.14% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и BDCZ
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 3.17%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 9.76% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 18.86% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 22.49% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 18.25% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 21.94% | -8.60% |
Сравнение комиссий RSBY и BDCZ
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и BDCZ
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BDCZ в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and BDCZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs BDCZ's -55.63%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -11.14% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 1.74% for RSBY.
RSBY is categorized as Multistrategy, while BDCZ is Financials Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and UBS. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.85% for BDCZ.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и BDCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор