- ISIN
- US90274D4161
- CUSIP
- 90274D416
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 8 окт. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $26.54K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) снизился на 4.3% с начала года. Текущая цена акции BDCZ — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDCZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) показал доход в -4.29% с начала года и -8.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDCZ составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- -4.29%
- 1 год
- -8.54%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 6.56%
- Всё время*
- 6.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BDCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BDCZ закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -9.90% | 1.43% | 7.61% | -4.48% | -4.46% | 4.24% | 2.46% | -4.29% | ||||
| 2025 | 4.72% | 0.78% | -4.22% | -6.51% | 5.15% | 0.81% | 1.59% | 0.21% | -6.67% | -0.24% | 1.43% | -0.02% | -3.72% |
| 2024 | 1.59% | 0.08% | 3.67% | 1.07% | 3.33% | 1.35% | -2.36% | -1.83% | 0.67% | 0.40% | 3.73% | 0.07% | 12.22% |
| 2023 | 7.88% | 1.43% | -4.87% | 0.95% | 1.02% | 4.66% | 5.58% | -0.16% | 1.58% | -4.64% | 6.24% | 3.99% | 25.31% |
| 2022 | 2.09% | -0.18% | 1.63% | -4.31% | -3.46% | -6.91% | 8.33% | -0.20% | -14.62% | 11.78% | 4.29% | -5.17% | -9.12% |
| 2021 | 1.59% | 10.07% | 4.71% | 5.77% | 1.65% | 0.45% | 0.18% | 1.38% | 0.05% | 4.29% | -2.56% | 2.61% | 33.97% |
Метрики бенчмарка
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN has an annualized alpha of -0.72%, beta of 0.65, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2015.
- This ETF participated in 93.08% of S&P 500 Index downside but only 67.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 67.33%
- Участие в снижении
- 93.08%
Комиссия
Комиссия BDCZ составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDCZ имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.50 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.58 | -11.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.79 | $1.80 | $1.73 | $1.57 | $1.50 | $1.62 | $1.71 | $1.71 | $1.82 | $1.80 |
Дивидендный доход | 11.83% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $1.31 | ||||
| 2025 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.79 |
| 2024 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2023 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2022 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.57 |
| 2021 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN показал максимальную просадку в 55.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN составляет 13.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.63%март 2020 г. | 1mo 1d | 11mo 22d | 1y 18dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.12%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 10mo | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.95%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 11mo 10d | 2y 2moавг. 2017 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.77%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-13.10%янв. 2016 г. | 1mo 23d | 5mo 18d | 7mo 11dдек. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BDCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -56.78% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -9.10% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -18.90% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -25.43% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | -33.92% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -0.17% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.69% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 2.14% | +7.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDCZ
Добавьте ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDCZ