- ISIN
- US90274D4161
- CUSIP
- 90274D416
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 8 окт. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) снизился на 3.1% с начала года. Текущая цена акции BDCZ — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDCZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) показал доход в -3.05% с начала года и -11.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDCZ составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BDCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BDCZ закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -9.90% | 1.43% | 7.61% | -4.48% | -4.46% | 8.18% | -3.05% | |||||
| 2025 | 4.72% | 0.78% | -4.22% | -6.51% | 5.15% | 0.81% | 1.59% | 0.21% | -6.67% | -0.24% | 1.43% | -0.02% | -3.72% |
| 2024 | 1.59% | 0.08% | 3.67% | 1.07% | 3.33% | 1.35% | -2.36% | -1.83% | 0.67% | 0.40% | 3.73% | 0.07% | 12.22% |
| 2023 | 7.88% | 1.43% | -4.87% | 0.95% | 1.02% | 4.66% | 5.58% | -0.16% | 1.58% | -4.64% | 6.24% | 3.99% | 25.31% |
| 2022 | 2.09% | -0.18% | 1.63% | -4.31% | -3.46% | -6.91% | 8.33% | -0.20% | -14.62% | 11.78% | 4.29% | -5.17% | -9.12% |
| 2021 | 1.59% | 10.07% | 4.71% | 5.77% | 1.65% | 0.45% | 0.18% | 1.38% | 0.05% | 4.29% | -2.56% | 2.61% | 33.97% |
Метрики бенчмарка
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN has an annualized alpha of -0.45%, beta of 0.64, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2015.
- This ETF participated in 95.30% of S&P 500 Index downside but only 70.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.45%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 70.10%
- Участие в снижении
- 95.30%
Комиссия
Комиссия BDCZ составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDCZ имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.24 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.71 | -10.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.79 | $1.80 | $1.73 | $1.57 | $1.50 | $1.62 | $1.71 | $1.71 | $1.82 | $1.80 |
Дивидендный доход | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.31 | |||||
| 2025 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.79 |
| 2024 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2023 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2022 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.57 |
| 2021 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN показал максимальную просадку в 55.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN составляет 12.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.63%март 2020 г. | 1mo 1d | 11mo 22d | 1y 18dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.12%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 10mo | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.95%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 11mo 10d | 2y 2moавг. 2017 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.77%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-13.10%янв. 2016 г. | 1mo 23d | 5mo 18d | 7mo 11dдек. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BDCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -56.78% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -9.10% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -18.90% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -25.43% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | -33.92% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -1.00% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.70% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 2.09% | +10.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDCZ
Добавьте ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDCZ