Сравнение BDCZ с MTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и MFS Technology Fund (MTCIX).
BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и MTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и MTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.94% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | -10.95% | 26.00% | -7.64% | 0.40% |
MTCIX MFS Technology Fund | -10.39% | 16.39% | 56.76% | 54.42% | -36.18% | 14.11% | 46.45% | 38.84% | 1.85% | 38.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDCZ показывает доходность -9.94%, а MTCIX немного ниже – -10.39%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям MTCIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 19.07% соответственно.
BDCZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.28%
MTCIX
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 19.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и MTCIX
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MTCIX в 0.88%.
Доходность на риск
BDCZ vs. MTCIX — Ранг доходности на риск
BDCZ
MTCIX
Сравнение BDCZ c MTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и MFS Technology Fund (MTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | MTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.71 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.17 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.98 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.24 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | MTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.71 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и MTCIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и MTCIX
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности MTCIX в 15.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 12.04% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% | 0.00% |
MTCIX MFS Technology Fund | 15.30% | 13.71% | 26.78% | 9.66% | 10.35% | 11.58% | 4.97% | 3.87% | 4.97% | 3.51% | 1.84% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и MTCIX
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки MTCIX в -82.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и MTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | MTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -82.78% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -18.59% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -42.74% | +19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | -42.74% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -15.02% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -30.02% | +22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 5.60% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и MTCIX
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 6.13%, в то время как у MFS Technology Fund (MTCIX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | MTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.41% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 16.58% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 26.03% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 25.35% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 23.95% | -2.39% |