PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с BIZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BDCZ и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 6.28% против 7.53% соответственно.

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%

BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

VanEck Vectors BDC Income ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMHBDCZ с LVHI
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с HYINBIZD с SCHD

Сравнение комиссий BDCZ и BIZD

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

BDCZ vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZBIZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.81

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-1.05

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.73

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-1.49

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между BDCZ и BIZD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и BIZD

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности BIZD в 14.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и BIZD

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и BIZD.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-55.44%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-22.22%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-22.91%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-55.44%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-21.29%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.58%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

10.98%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и BIZD

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 6.13%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.68%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

14.30%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

21.28%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.17%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

21.59%

-0.03%