PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDCZ с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с BIZD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BDCZ и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCZ или BIZD.

Корреляция

Корреляция между BDCZ и BIZD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDCZ:

-0.13

BIZD:

0.03

Коэф-т Сортино

BDCZ:

-0.02

BIZD:

0.21

Коэф-т Омега

BDCZ:

1.00

BIZD:

1.03

Коэф-т Кальмара

BDCZ:

-0.09

BIZD:

0.06

Коэф-т Мартина

BDCZ:

-0.33

BIZD:

0.23

Индекс Язвы

BDCZ:

5.37%

BIZD:

5.20%

Дневная вол-ть

BDCZ:

17.94%

BIZD:

17.81%

Макс. просадка

BDCZ:

-55.62%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

BDCZ:

-11.85%

BIZD:

-11.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDCZ показывает доходность -5.59%, а BIZD немного выше – -5.33%.

BDCZ

С начала года

-5.59%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-2.11%

1 год

-2.26%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

BIZD

С начала года

-5.33%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-0.94%

1 год

0.61%

5 лет

19.03%

10 лет

8.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDCZ и BIZD

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCZ и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг риск-скорректированной доходности BDCZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCZ c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BIZD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и BIZD

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности BIZD в 11.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		10.36%9.26%9.13%11.66%7.49%10.01%8.39%9.66%8.75%7.98%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.68%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и BIZD

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и BIZD

Загрузка...