Сравнение BDCZ с MLPR
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.29%/yr vs 25.58%/yr for MLPR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.85%.
BDCZ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 6.05%
MLPR
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -8.73% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | 19.94% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.85% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
Correlation
The correlation between BDCZ and MLPR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BDCZ and MLPR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. MLPR — Ранг доходности на риск
BDCZ
MLPR
Сравнение BDCZ c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.03 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.88 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и MLPR
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -48.98% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -13.97% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -24.45% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -28.66% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -10.62% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -8.94% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 4.82% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и MLPR
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеют волатильность 8.44% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 8.29% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 15.56% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 21.11% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 29.40% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 33.71% | -11.95% |
Сравнение комиссий BDCZ и MLPR
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и MLPR
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности MLPR в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.37% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.36% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and MLPR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (8.44%) compared to MLPR (8.29%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 25.58% vs 3.29% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 25.58% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.37%, compared with 9.36% for MLPR.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while MLPR is Leveraged Equities. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.95% for MLPR.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор