Сравнение BDCZ с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
BDCZ и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCZ или MLPR.
Основные характеристики
| BDCZ | MLPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.47% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 15.55% | 30.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.68% | 31.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 5.62 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 11.19% | 21.08% |
| Макс. просадка | -55.62% | -48.98% |
| Текущая просадка | -2.78% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и MLPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и MLPR
С начала года, BDCZ показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и MLPR
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDCZ c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и MLPR
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности MLPR в 10.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 9.58% | 9.13% | 11.66% | 7.49% | 10.01% | 8.39% | 9.66% | 8.75% | 7.98% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 10.13% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и MLPR
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 3.80%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.