PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с MLPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).

BDCZ и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%17.36%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMHBDCZ с LVHI
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA

Сравнение комиссий BDCZ и MLPR

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

BDCZ vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZMLPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.57

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.86

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.62

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

1.44

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.57

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.09

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.93

-0.66

Корреляция

Корреляция между BDCZ и MLPR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и MLPR

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности MLPR в 9.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и MLPR

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и MLPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-48.98%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-24.45%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-28.66%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-4.17%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.09%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

10.53%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и MLPR

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.93%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

14.06%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

28.04%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

29.60%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

34.01%

-12.45%