Сравнение BDCZ с PBDC
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. BDCZ is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, BDCZ returned 4.54%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BDCZ charges 0.85%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | 11.03% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between BDCZ and PBDC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between BDCZ and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. PBDC — Ранг доходности на риск
BDCZ
PBDC
Сравнение BDCZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.63 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.03 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и PBDC
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -20.47% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -20.15% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -20.47% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -13.90% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.03% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 12.28% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и PBDC
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 4.53% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 15.26% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 18.85% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.02% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.02% | +4.92% |
Сравнение комиссий BDCZ и PBDC
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и PBDC
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and PBDC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 6.68% vs 4.54% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.68% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 11.20% for PBDC.
They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 13.49% for PBDC.
BDCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор