PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. BDCZ is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, BDCZ returned 4.75%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%10.55%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between BDCZ and PBDC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between BDCZ and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMHBDCZ с LVHI
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с COWZ

Доходность на риск

BDCZ vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.56

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.69

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.51

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.94

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDC равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и PBDC

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-20.47%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-20.15%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-20.47%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-17.21%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.66%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

10.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и PBDC

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.13%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

15.03%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

18.31%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.04%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.04%

+4.69%

Сравнение комиссий BDCZ и PBDC

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и PBDC

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and PBDC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PBDC leads with 7.76% vs 4.75% for BDCZ. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.76% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 11.28% for BDCZ.

They also come from different issuers: UBS and Putnam. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.75% for PBDC.

BDCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор