PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDCZ с PBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с PBDC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).

BDCZ и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCZ или PBDC.

Корреляция

Корреляция между BDCZ и PBDC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDCZ:

-0.13

PBDC:

0.07

Коэф-т Сортино

BDCZ:

-0.02

PBDC:

0.21

Коэф-т Омега

BDCZ:

1.00

PBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

BDCZ:

-0.09

PBDC:

0.06

Коэф-т Мартина

BDCZ:

-0.33

PBDC:

0.23

Индекс Язвы

BDCZ:

5.37%

PBDC:

5.29%

Дневная вол-ть

BDCZ:

17.94%

PBDC:

18.32%

Макс. просадка

BDCZ:

-55.62%

PBDC:

-20.28%

Текущая просадка

BDCZ:

-11.85%

PBDC:

-12.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDCZ показывает доходность -5.59%, а PBDC немного ниже – -5.83%.

BDCZ

С начала года

-5.59%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-2.11%

1 год

-2.61%

5 лет

17.46%

10 лет

N/A

PBDC

С начала года

-5.83%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-0.84%

1 год

0.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDCZ и PBDC

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.

PBDC
Putnam BDC Income ETF
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCZ и PBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг риск-скорректированной доходности BDCZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг риск-скорректированной доходности PBDC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PBDC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и PBDC

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности PBDC в 10.18%

TTM202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		10.36%9.26%9.13%11.66%7.49%10.01%8.39%9.66%8.75%7.98%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		10.18%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и PBDC

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и PBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и PBDC

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 7.07%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...