Сравнение BDCZ с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCZ или FEQIX.
Основные характеристики
| BDCZ | FEQIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 14.66% | 28.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 4.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.23% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 20.02 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 10.06% |
| Макс. просадка | -55.62% | -62.07% |
| Текущая просадка | -3.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и FEQIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и FEQIX
С начала года, BDCZ показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 20.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и FEQIX
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDCZ c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и FEQIX
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности FEQIX в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 9.60% | 9.13% | 11.66% | 7.49% | 10.01% | 8.39% | 9.66% | 8.75% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.54% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и FEQIX
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и FEQIX
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.