Сравнение BDCZ с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BDCZ и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCZ или HYG.
Основные характеристики
| BDCZ | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 14.66% | 15.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.23% | 3.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 4.87 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 24.23 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 4.80% |
| Макс. просадка | -55.62% | -34.24% |
| Текущая просадка | -3.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и HYG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и HYG
С начала года, BDCZ показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 9.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и HYG
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDCZ c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и HYG
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности HYG в 6.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 9.60% | 9.13% | 11.66% | 7.49% | 10.01% | 8.39% | 9.66% | 8.75% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.34% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и HYG
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и HYG
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.