PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

BDCZ и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BDCZ превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.16% соответственно.

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с SMHBDCZ с LVHI
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий BDCZ и HYG

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

1.25

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.87

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.82

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

9.57

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.25

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между BDCZ и HYG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и HYG

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и HYG

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-34.25%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-3.93%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-15.79%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-22.03%

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-1.05%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-3.27%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

0.75%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и HYG

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.30%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

2.93%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

5.57%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

7.51%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

8.31%

+13.25%