Сравнение BDCZ с SMH
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BDCZ returned 6.56%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.56% против 34.58% соответственно.
BDCZ
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- -4.29%
- 1 год
- -8.54%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 6.56%
- Всё время*
- 6.13%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.07K | $26.54K | $20.15K | |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам BDCZ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -4.29% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | -10.95% | 26.00% | -7.64% | 0.40% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BDCZ and SMH is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BDCZ and SMH has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. SMH — Ранг доходности на риск
BDCZ
SMH
Сравнение BDCZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.05 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 15.89 | -16.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и SMH
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -84.96% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -24.62% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -35.74% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -45.30% | +22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | -45.30% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -14.83% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -40.88% | +32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 6.26% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и SMH
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 7.00%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 14.68% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 33.23% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 38.76% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 36.59% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 33.37% | -11.37% |
Сравнение комиссий BDCZ и SMH
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и SMH
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.83% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and SMH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (14.68%) compared to BDCZ (7.00%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 6.56% for BDCZ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.19% for SMH.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while SMH is Semiconductors. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор