Сравнение RSBT с UCON
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 4.88%/yr vs 5.71%/yr for UCON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.
RSBT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 10.27% | 10.31% | -2.90% | -11.91% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 7.00% | 4.69% | 5.36% |
Correlation
The correlation between RSBT and UCON is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов RSBT и UCON
Секторы
RSBT
UCON
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
RSBT
UCON
-
Сырьевые материалы
RSBT
-
UCON
-
Коммуникационные услуги
RSBT
-
UCON
-
Потребительский циклический сектор
RSBT
-
UCON
-
Потребительский защитный сектор
RSBT
-
UCON
-
Энергетика
RSBT
-
UCON
-
Здравоохранение
RSBT
-
UCON
-
Промышленность
RSBT
-
UCON
-
Недвижимость
RSBT
-
UCON
-
Технологии
RSBT
-
UCON
-
Коммунальные услуги
RSBT
-
UCON
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. UCON — Ранг доходности на риск
RSBT
UCON
Сравнение RSBT c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.18 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 8.47 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и UCON
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -15.31% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -2.45% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -2.85% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.45% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -1.48% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.63% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и UCON
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.14% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 2.33% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 2.98% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 3.89% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 5.89% | +7.79% |
Сравнение комиссий RSBT и UCON
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и UCON
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 2.90% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and UCON have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBT has higher volatility (3.09%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs UCON's -15.31%.
On 3-year performance, UCON leads with 5.71% vs 4.88% for RSBT. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCON has performed better with a 5.71% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.90% for RSBT.
They also come from different issuers: Return Stacked and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.86% for UCON.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор