PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

RSBT и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и UCON

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий RSBT и UCON

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Доходность на риск

RSBT vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.67

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.36

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

8.70

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.62

-0.64

Корреляция

Корреляция между RSBT и UCON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и UCON

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и UCON

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-15.31%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-2.45%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-1.62%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-1.50%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

0.56%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и UCON

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.55%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

2.07%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

2.92%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

3.84%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

5.94%

+7.96%