Сравнение RSBT с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
RSBT и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBT и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBT и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.97% | 10.31% | -2.90% | -11.91% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 1.80%.
RSBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и RISR
RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
RSBT vs. RISR — Ранг доходности на риск
RSBT
RISR
Сравнение RSBT c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.20 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.70 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.25 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между RSBT и RISR составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и RISR
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.05% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и RISR
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBT | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -14.31% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -2.61% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.36% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -2.25% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.22% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и RISR
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBT | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.03% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 4.02% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 6.45% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 12.04% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 12.04% | +1.86% |