Сравнение RISR с RYSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).
RISR и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или RYSE.
Корреляция
Корреляция между RISR и RYSE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и RYSE
Основные характеристики
RISR:
2.34
RYSE:
0.76
RISR:
3.67
RYSE:
1.19
RISR:
1.44
RYSE:
1.14
RISR:
2.94
RYSE:
0.56
RISR:
15.85
RYSE:
1.42
RISR:
1.50%
RYSE:
7.71%
RISR:
10.16%
RYSE:
14.52%
RISR:
-14.31%
RYSE:
-19.70%
RISR:
-0.69%
RYSE:
-7.98%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у RYSE с доходностью 11.55%.
RISR
23.72%
2.13%
8.63%
23.75%
N/A
N/A
RYSE
11.55%
2.36%
1.25%
10.95%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и RYSE
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и RYSE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности RYSE в 22.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 6.86% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 22.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и RYSE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и RYSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и RYSE
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.23%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.