PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с RYSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).

RISR и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и RYSE

2026 (YTD)202520242023
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%11.21%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNXRISR с AGGH
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с FTBDRYSE с RFIXRYSE с ILS

Сравнение комиссий RISR и RYSE

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RISR vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRRYSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.50

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.81

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.52

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

1.07

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.50

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.43

+0.82

Корреляция

Корреляция между RISR и RYSE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и RYSE

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности RYSE в 1.37%

TTM20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISR и RYSE

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и RYSE.

Загрузка...

Показатели просадок

RISRRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-19.70%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-8.23%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-7.83%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-9.25%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.04%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и RYSE

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISRRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.63%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

8.01%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

12.68%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

15.32%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

15.32%

-3.28%