Сравнение RISR с RYSE
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and RYSE (Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.12%/yr vs 2.10%/yr for RYSE. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RISR charges 1.13%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.
Доходность
Сравнение доходности RISR и RYSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
RISR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.47%
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.79M | $3.21M | $3.55M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RISR и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 4.90% | 4.63% | 24.20% | 13.08% |
RYSE Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
Correlation
The correlation between RISR and RYSE is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between RISR and RYSE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. RYSE — Ранг доходности на риск
RISR
RYSE
Сравнение RISR c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.80 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 2.23 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и RYSE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и RYSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -19.70% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -7.06% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -19.70% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -7.83% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -9.10% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.53% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и RYSE
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.00% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 5.75% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 9.03% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.54% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.54% | -2.88% |
Сравнение комиссий RISR и RYSE
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и RYSE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYSE в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.87% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
RYSE Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.93% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and RYSE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (0.95%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs RYSE's -19.70%.
On 3-year performance, RISR leads with 10.12% vs 2.10% for RYSE. On fees, RYSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.12% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.93% for RYSE.
They also come from different issuers: FolioBeyond and Vest. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.85% for RYSE.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и RYSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор