Сравнение RISR с RYSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).
RISR и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или RYSE.
Основные характеристики
| RISR | RYSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | -1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 8.39% | -11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 10.47% | 16.47% |
| Макс. просадка | -14.31% | -19.70% |
| Текущая просадка | -4.14% | -18.56% |
Корреляция
Корреляция между RISR и RYSE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и RYSE
С начала года, RISR показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у RYSE с доходностью -1.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и RYSE
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и RYSE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности RYSE в 24.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 7.48% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 24.92% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и RYSE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и RYSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и RYSE
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.36%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.