Сравнение RISR с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
RISR и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или UJB.
Основные характеристики
| RISR | UJB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.91% | 11.53% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 24.39% |
| Дох-ть за 3 года | 19.54% | 0.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.28 | 16.19 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 9.36% |
| Макс. просадка | -14.31% | -40.14% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между RISR и UJB составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и UJB
С начала года, RISR показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 11.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и UJB
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и UJB
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности UJB в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 7.04% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.97% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и UJB
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и UJB
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.