PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с UJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. RISR is actively managed, while UJB is passively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.78%/yr vs 11.49%/yr for UJB. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.95%/yr for UJB.

Доходность

Сравнение доходности RISR и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 0.81%.

RISR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
4.20%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и UJB

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.78%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%1.07%

Correlation

The correlation between RISR and UJB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGHRISR с TLT
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHYUJB с DGRW

Доходность на риск

RISR vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.16

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.74

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.69

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

7.20

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.33

+0.91

Просадки

Сравнение просадок RISR и UJB

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и UJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-40.14%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-5.01%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-9.47%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.85%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.17%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и UJB

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.27%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.29%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

5.76%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

7.29%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

14.67%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

18.28%

-6.43%

Сравнение комиссий RISR и UJB

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и UJB

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности UJB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

RISR and UJB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJB has higher volatility (2.29%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs UJB's -40.14%.

On 3-year performance, UJB leads with 11.49% vs 10.78% for RISR. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UJB has performed better with a 11.49% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.35% for UJB.

RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while UJB is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: FolioBeyond and ProShares. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.95% for UJB.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор