PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RISR с AGGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RISR и AGGH составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности RISR и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.00%
0.76%
RISR
AGGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RISR:

2.34

AGGH:

0.22

Коэф-т Сортино

RISR:

3.67

AGGH:

0.37

Коэф-т Омега

RISR:

1.44

AGGH:

1.05

Коэф-т Кальмара

RISR:

2.94

AGGH:

0.27

Коэф-т Мартина

RISR:

15.85

AGGH:

0.74

Индекс Язвы

RISR:

1.50%

AGGH:

2.61%

Дневная вол-ть

RISR:

10.16%

AGGH:

8.84%

Макс. просадка

RISR:

-14.31%

AGGH:

-13.26%

Текущая просадка

RISR:

-0.69%

AGGH:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.48%.


RISR

С начала года

23.72%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

8.63%

1 год

23.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGGH

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.88%

1 год

2.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RISR и AGGH

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.


RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
График комиссии RISR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.13%
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RISR c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RISR, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.340.22
Коэффициент Сортино RISR, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.670.37
Коэффициент Омега RISR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.05
Коэффициент Кальмара RISR, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.940.27
Коэффициент Мартина RISR, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.850.74
RISR
AGGH

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.34
0.22
RISR
AGGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и AGGH

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности AGGH в 9.40%


TTM202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
6.86%7.96%4.26%0.30%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
9.40%9.51%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISR и AGGH

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69%
-4.73%
RISR
AGGH

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и AGGH

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23%
1.35%
RISR
AGGH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab