Сравнение RISR с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
RISR и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или AGGH.
Основные характеристики
| RISR | AGGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.55% | 1.82% |
| Дох-ть за 1 год | 13.03% | 7.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 3.38 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 9.17% |
| Макс. просадка | -14.31% | -13.26% |
| Текущая просадка | -0.71% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между RISR и AGGH составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и AGGH
С начала года, RISR показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и AGGH
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и AGGH
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности AGGH в 9.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 7.06% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 9.70% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и AGGH
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и AGGH
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.