Сравнение RISR с AGGH
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.12%/yr vs 4.75%/yr for AGGH. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RISR charges 1.13%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности RISR и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.38%.
RISR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.47%
AGGH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $4.12M | $4.20M | |
| $3.79M | $3.21M | $3.55M |
Сравнение доходности по годам RISR и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 4.90% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 10.21% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.38% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between RISR and AGGH is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.38 |
The correlation between RISR and AGGH shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. AGGH — Ранг доходности на риск
RISR
AGGH
Сравнение RISR c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.28 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.15 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и AGGH
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -13.26% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.83% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -6.68% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.68% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.34% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.15% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и AGGH
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 0.95%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.24% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 3.54% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 5.29% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 8.34% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 8.34% | +3.32% |
Сравнение комиссий RISR и AGGH
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и AGGH
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности AGGH в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.53% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.87% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and AGGH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.24%) compared to RISR (0.95%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, RISR leads with 10.12% vs 4.75% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.12% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
AGGH has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 5.87% for RISR.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: FolioBeyond and Simplify. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.33% for AGGH.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор