Сравнение RISR с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
RISR и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.91% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 9.52% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.33%.
RISR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и AGGH
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
RISR vs. AGGH — Ранг доходности на риск
RISR
AGGH
Сравнение RISR c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.68 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.60 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 1.63 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.27 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между RISR и AGGH составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и AGGH
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности AGGH в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и AGGH
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -13.26% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -6.50% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.72% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.57% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.40% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и AGGH
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.90% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.50% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 8.57% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 8.57% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 8.57% | +3.46% |