Сравнение RISR с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
RISR и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и SVOL
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
RISR vs. SVOL — Ранг доходности на риск
RISR
SVOL
Сравнение RISR c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.08 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.43 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.16 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 0.53 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.28 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между RISR и SVOL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и SVOL
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и SVOL
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -33.50% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -24.73% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -10.01% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.74% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 7.49% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и SVOL
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 4.20% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 13.82% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 38.84% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 22.27% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 22.27% | -10.23% |