PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RISR с HDGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RISR и HDGE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности RISR и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.50%
-16.21%
RISR
HDGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RISR:

2.32

HDGE:

-0.39

Коэф-т Сортино

RISR:

3.64

HDGE:

-0.44

Коэф-т Омега

RISR:

1.44

HDGE:

0.95

Коэф-т Кальмара

RISR:

2.93

HDGE:

-0.08

Коэф-т Мартина

RISR:

15.75

HDGE:

-0.78

Индекс Язвы

RISR:

1.50%

HDGE:

9.98%

Дневная вол-ть

RISR:

10.17%

HDGE:

19.84%

Макс. просадка

RISR:

-14.31%

HDGE:

-93.86%

Текущая просадка

RISR:

-0.81%

HDGE:

-93.49%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -7.46%.


RISR

С начала года

23.57%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

8.87%

1 год

23.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HDGE

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-16.45%

1 год

-9.40%

5 лет

-18.62%

10 лет

-16.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RISR и HDGE

RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.


HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
График комиссии HDGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.36%
График комиссии RISR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RISR c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RISR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32-0.48
Коэффициент Сортино RISR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.64-0.57
Коэффициент Омега RISR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.440.94
Коэффициент Кальмара RISR, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.93-0.22
Коэффициент Мартина RISR, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.75-0.94
RISR
HDGE

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.32
-0.48
RISR
HDGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и HDGE

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности HDGE в 10.35%


TTM20232022202120202019
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
6.86%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
10.35%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок RISR и HDGE

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и HDGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.81%
-39.39%
RISR
HDGE

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и HDGE

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.27%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27%
4.56%
RISR
HDGE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab