Сравнение RISR с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
RISR и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или HDGE.
Основные характеристики
| RISR | HDGE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | 0.63% |
| Дох-ть за 1 год | 8.39% | -6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 10.47% | 21.49% |
| Макс. просадка | -14.31% | -93.20% |
| Текущая просадка | -4.14% | -92.92% |
Корреляция
Корреляция между RISR и HDGE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RISR и HDGE
С начала года, RISR показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 0.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и HDGE
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и HDGE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности HDGE в 9.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 7.48% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 9.52% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и HDGE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и HDGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и HDGE
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.36%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.