Сравнение RISR с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
RISR и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и HDGE
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
RISR vs. HDGE — Ранг доходности на риск
RISR
HDGE
Сравнение RISR c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.22 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.45 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.21 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 0.30 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.22 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | -0.67 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между RISR и HDGE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и HDGE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и HDGE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -93.88% | +79.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -19.63% | +17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -92.66% | +92.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -69.85% | +67.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 13.54% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и HDGE
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 4.49% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 12.17% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 19.95% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 23.95% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 23.51% | -11.47% |