Сравнение RISR с HDGE
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, RISR returned 11.07%/yr vs -3.04%/yr for HDGE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RISR charges 1.13%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности RISR и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.
RISR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
Сравнение доходности по годам RISR и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 4.09% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -4.08% |
Correlation
The correlation between RISR and HDGE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. HDGE — Ранг доходности на риск
RISR
HDGE
Сравнение RISR c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.30 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | -0.70 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и HDGE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -93.88% | +79.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -15.56% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -29.46% | +21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -93.62% | +93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -70.27% | +68.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 6.68% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и HDGE
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.30%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 6.37% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 13.92% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 18.42% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 24.27% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 23.45% | -11.73% |
Сравнение комиссий RISR и HDGE
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и HDGE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности HDGE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.89% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and HDGE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.37%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs HDGE's -93.88%.
On 3-year performance, RISR leads with 11.07% vs -3.04% for HDGE. On fees, RISR is cheaper at 1.13% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 11.07% return vs -3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RISR is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
RISR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 3.60% for HDGE.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while HDGE is Inverse Equities. They also come from different issuers: FolioBeyond and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 3.36% for HDGE.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор