PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, RISR returned 10.70%/yr vs -5.89%/yr for HDGE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RISR charges 1.13%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности RISR и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 3.56%.

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.18%
1 год
3.80%
3 года*
10.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.73%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-3.63%

Correlation

The correlation between RISR and HDGE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGHRISR с TLT
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQMHDGE с PDI

Доходность на риск

RISR vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.11

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.03

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.17

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

-0.34

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.11

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.68

+1.91

Просадки

Сравнение просадок RISR и HDGE

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-93.88%

+79.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-12.26%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-29.46%

+21.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-93.20%

+92.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-70.12%

+67.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

6.13%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и HDGE

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.27%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.63%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

12.93%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

18.35%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

24.19%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

23.56%

-11.71%

Сравнение комиссий RISR и HDGE

RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и HDGE

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности HDGE в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISR and HDGE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, RISR leads with 10.70% vs -5.89% for HDGE. On fees, RISR is cheaper at 1.13% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.70% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RISR is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.38% for HDGE.

RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while HDGE is Inverse Equities. They also come from different issuers: FolioBeyond and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 3.36% for HDGE.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор