Сравнение RISR с ZIVB
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности RISR и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0.06% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between RISR and ZIVB is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
RISR
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RISR c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и ZIVB
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | 0.00% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 109.60% | -104.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 109.60% | -97.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 109.60% | -97.81% |
Сравнение комиссий RISR и ZIVB
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и ZIVB
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and ZIVB have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RISR is cheaper at 1.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RISR is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 2.37% for ZIVB.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while ZIVB is Inverse Equities. They also come from different issuers: FolioBeyond and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для RISR и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор