PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с ZIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с ZIVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).

RISR и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и ZIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и ZIVB

2026 (YTD)202520242023
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%2.80%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNXRISR с AGGH
Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIXZIVB с VIXM

Сравнение комиссий RISR и ZIVB

RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RISR vs. ZIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRZIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.39

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.35

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.49

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

-1.13

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. ZIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRZIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.39

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.34

+0.91

Корреляция

Корреляция между RISR и ZIVB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и ZIVB

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%

TTM20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISR и ZIVB

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ZIVB.

Загрузка...

Показатели просадок

RISRZIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-37.25%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-22.85%

+20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-28.65%

+28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-12.83%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

10.00%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и ZIVB

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISRZIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

9.39%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

14.82%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

29.53%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

29.89%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

29.89%

-17.85%