Сравнение RSBT с RFIX
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RSBT returned 22.95% vs -14.07% for RFIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 10.51%.
RSBT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- -14.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.14% | 10.31% | -1.93% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 10.51% | -28.43% | -12.22% |
Correlation
The correlation between RSBT and RFIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. RFIX — Ранг доходности на риск
RSBT
RFIX
Сравнение RSBT c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.55 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -0.93 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и RFIX
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -38.79% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -25.48% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -30.66% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -24.33% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 15.23% | -12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и RFIX
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 5.62%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 9.44% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 20.87% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 30.20% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 31.15% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 31.15% | -17.32% |
Сравнение комиссий RSBT и RFIX
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и RFIX
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности RFIX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.38% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.02% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and RFIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.44%) compared to RSBT (5.62%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, RSBT leads with 22.95% vs -14.07% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 22.95% return vs -14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RFIX has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.02% for RSBT.
They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.50% for RFIX.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор