Сравнение RSBT с PFIX
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Systematic Trend fund actively managed by Return Stacked, while PFIX is a Inverse Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.54%/yr vs 12.39%/yr for PFIX. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RSBT charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 5.83%.
RSBT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.50%
PFIX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.34M | $6.64M | $16.82M | |
| $1.02M | $852.97K | $859.52K |
Сравнение доходности по годам RSBT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.07% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.83% | 0.42% | 35.94% | 25.64% |
Correlation
The correlation between RSBT and PFIX is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
RSBT
PFIX
Сравнение RSBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.14 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 0.22 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и PFIX
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -36.17% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -23.71% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -36.17% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -12.74% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -17.18% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 15.41% | -12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и PFIX
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 2.84%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 8.24% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 22.14% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 29.10% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 38.65% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 38.12% | -24.39% |
Сравнение комиссий RSBT и PFIX
RSBT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и PFIX
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PFIX в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.08% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and PFIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.24%) compared to RSBT (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 12.39% vs 3.54% for RSBT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 12.39% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for RSBT.
PFIX has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.08% for RSBT.
RSBT is categorized as Systematic Trend, while PFIX is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 1.01% for RSBT and 0.50% for PFIX.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор