PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

RSBT и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и CTA

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий RSBT и CTA

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RSBT vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.20

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.36

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.35

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

0.61

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.20

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.64

-0.66

Корреляция

Корреляция между RSBT и CTA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и CTA

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и CTA

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-18.07%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.68%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.92%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-5.74%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

6.16%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и CTA

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

8.27%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.98%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.24%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.63%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

15.63%

-1.73%