Сравнение RSBT с CTA
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.38%/yr vs 7.67%/yr for CTA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.84%.
RSBT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.14% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -0.84% | 0.88% | 24.15% | -0.32% |
Correlation
The correlation between RSBT and CTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between RSBT and CTA shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. CTA — Ранг доходности на риск
RSBT
CTA
Сравнение RSBT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.18 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 0.64 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и CTA
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки CTA в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -19.23% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -19.23% | +12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -19.23% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -18.64% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -5.80% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.40% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и CTA
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.32% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 17.86% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 20.39% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.63% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.63% | -2.80% |
Сравнение комиссий RSBT и CTA
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и CTA
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности CTA в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.06% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.02% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and CTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBT has higher volatility (5.62%) compared to CTA (5.32%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs CTA's -19.23%.
On 3-year performance, CTA leads with 7.67% vs 3.38% for RSBT. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 7.67% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
CTA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.02% for RSBT.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.78% for CTA.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор