PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPM с MAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RPM с MAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPM (RPM International Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, RPM returned 9.60%/yr vs 10.63%/yr for MAS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPM и MAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и Masco Corporation (MAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям MAS по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.63% соответственно.

RPM

1 день
3.17%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
-3.94%
С начала года
3.79%
1 год
-1.92%
3 года*
6.86%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.60%

MAS

1 день
2.69%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
13.56%
С начала года
27.43%
1 год
25.64%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPM и MAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPM
RPM International Inc.		3.79%-13.92%12.06%16.79%-1.71%13.24%20.57%33.66%14.83%-0.34%
MAS
Masco Corporation		27.43%-10.92%10.04%46.56%-32.09%29.61%15.78%66.27%-32.70%40.55%

Correlation

The correlation between RPM and MAS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.42

Over the past year, RPM and MAS have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPM:

$13.57B

MAS:

$16.17B

EPS

RPM:

$5.21

MAS:

$4.04

Коэффициент P/E

RPM:

20.41

MAS:

19.82

Коэффициент PEG

RPM:

2.27

MAS:

0.61

Коэффициент P/S

RPM:

1.76

MAS:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

RPM:

$7.71B

MAS:

$7.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

RPM:

$3.19B

MAS:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

RPM:

$1.08B

MAS:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPM International Inc.

Masco Corporation

Часто сравнивают с RPM:
RPM с IFFRPM с SPYRPM с SMHRPM с ROPRPM с UBSIRPM с ^GSPCRPM с MO
Часто сравнивают с MAS:
MAS с SHWMAS с OCMAS с VMCMAS с THOMAS с SPYMAS с VOOMAS с HD

Доходность на риск

RPM vs. MAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг доходности на риск RPM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MAS
Ранг доходности на риск MAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPM c MAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPMMASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.78

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.42

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.06

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

2.17

-2.30

RPM vs. MAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MAS равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и MAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPM и MAS

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и MAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPMMASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.69%

-88.75%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-24.38%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-30.95%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-37.95%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-44.83%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-3.54%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-23.59%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

11.86%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и MAS

Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 8.70%, в то время как у Masco Corporation (MAS) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPMMASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

10.91%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

26.90%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

33.18%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

30.38%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

29.53%

-2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPM и MAS

Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности MAS в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAS
Masco Corporation		1.57%1.95%1.60%1.70%2.40%1.20%0.99%1.03%1.49%0.92%1.22%12.68%
RPM
RPM International Inc.		2.03%1.99%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPM и MAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.61B
1.92B
(RPM) Общая выручка
(MAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RPM и MAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RPM International Inc. и Masco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.5%
35.8%
Активы портфеля
RPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.82M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

MAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

RPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.09M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

MAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

RPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

MAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

RPM and MAS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAS has higher volatility (10.91%) compared to RPM (8.70%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs MAS's -88.75%.

MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPM и MAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор