Сравнение RPM с MAS
RPM (RPM International Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, RPM returned 10.23%/yr vs 10.95%/yr for MAS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPM и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям MAS по среднегодовой доходности: 10.23% против 10.95% соответственно.
RPM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 10.23%
MAS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам RPM и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 2.98% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
MAS Masco Corporation | 16.41% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between RPM and MAS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.42 |
Over the past year, RPM and MAS have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RPM:
$13.54B
MAS:
$14.85B
RPM:
$5.21
MAS:
$4.02
RPM:
20.35
MAS:
18.19
RPM:
2.26
MAS:
0.56
RPM:
1.76
MAS:
1.98
RPM:
$7.71B
MAS:
$7.68B
RPM:
$3.19B
MAS:
$2.72B
RPM:
$1.08B
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. MAS — Ранг доходности на риск
RPM
MAS
Сравнение RPM c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPM | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.76 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.57 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPM и MAS
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPM | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -88.75% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -24.38% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -30.95% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -37.95% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -44.83% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -11.88% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -23.62% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 11.82% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и MAS
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 7.52%, в то время как у Masco Corporation (MAS) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPM | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.63% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 26.10% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 32.42% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 30.08% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 29.44% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и MAS
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности MAS в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.72% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
RPM RPM International Inc. | 2.01% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPM и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPM и MAS
RPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.82M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
RPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.09M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
RPM and MAS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (8.63%) compared to RPM (7.52%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPM и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор