Сравнение RPM с IFF
RPM (RPM International Inc.) and IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RPM returned 9.60%/yr vs -3.80%/yr for IFF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPM и IFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у IFF с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции RPM превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 9.60% против -3.80% соответственно.
RPM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -3.94%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.60%
IFF
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -9.15%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам RPM и IFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 3.79% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 16.44% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
Correlation
The correlation between RPM and IFF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between RPM and IFF shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPM:
$13.57B
IFF:
$19.81B
RPM:
$5.21
IFF:
$4.90
RPM:
20.41
IFF:
15.85
RPM:
1.76
IFF:
1.23
RPM:
$7.71B
IFF:
$10.79B
RPM:
$3.19B
IFF:
$3.79B
RPM:
$1.08B
IFF:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. IFF — Ранг доходности на риск
RPM
IFF
Сравнение RPM c IFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPM | IFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.31 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.56 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPM и IFF
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки IFF в -87.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и IFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPM | IFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -87.25% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -22.61% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -42.63% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -57.42% | +25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -57.42% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -43.39% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -37.29% | +26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 12.78% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и IFF
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 8.70%, в то время как у International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPM | IFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.40% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 28.77% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 34.86% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 32.05% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 30.49% | -3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и IFF
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IFF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.06% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPM RPM International Inc. | 2.03% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPM и IFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPM и IFF
RPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.82M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
RPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.09M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
RPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
RPM and IFF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (9.40%) compared to RPM (8.70%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs IFF's -87.25%.
IFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPM и IFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор