Сравнение RPM с ^GSPC
RPM (RPM International Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, RPM returned 9.60%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RPM и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.60% против 13.27% соответственно.
RPM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -3.94%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.60%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам RPM и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 3.79% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between RPM and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.50 |
The correlation between RPM and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RPM
^GSPC
Сравнение RPM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPM | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.24 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 9.71 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPM и ^GSPC
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -56.78% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -9.10% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -18.90% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -25.43% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -33.92% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -1.00% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -10.70% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 2.09% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и ^GSPC
RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 3.25% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 10.00% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 12.56% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 17.00% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 18.05% | +8.74% |
Часто задаваемые вопросы
RPM and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPM has higher volatility (8.70%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPM и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор