PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RPM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RPM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPM
RPM International Inc.		-2.77%-13.92%12.06%16.79%-1.71%13.24%20.57%33.66%14.83%-0.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.24% соответственно.

RPM

1 день
1.24%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-11.92%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.58%
10 лет*
9.89%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPM International Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RPM:
RPM с IFFRPM с MASRPM с SPYRPM с SMHRPM с ROPRPM с MORPM с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RPM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг доходности на риск RPM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.92

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.41

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.41

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

6.61

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.92

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между RPM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RPM и ^GSPC

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RPM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.69%

-56.78%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-12.14%

-14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-25.43%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-33.92%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

-5.78%

-20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.75%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

2.60%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и ^GSPC

RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.37%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

9.55%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

18.33%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

16.90%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

18.05%

+8.25%