Сравнение RPM с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или SMH.
Основные характеристики
| RPM | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.72% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 42.69% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | 16.37% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 7.83 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 34.46% |
| Макс. просадка | -61.69% | -95.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между RPM и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPM и SMH
С начала года, RPM показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.70% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и SMH
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 1.40% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% | 1.93% | 1.66% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок RPM и SMH
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и SMH
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 5.33%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.