Сравнение RPM с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPM и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | -2.77% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.89% против 31.58% соответственно.
RPM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 9.89%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. SMH — Ранг доходности на риск
RPM
SMH
Сравнение RPM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 2.32 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 2.92 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 5.39 | -5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 19.22 | -20.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.32 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RPM и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и SMH
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 2.09% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок RPM и SMH
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -84.96% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -15.95% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -45.30% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -45.30% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -8.02% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -41.35% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 4.47% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и SMH
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 8.52%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 11.74% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 24.02% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.45% | 36.88% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 34.68% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 32.29% | -5.99% |