Сравнение RPM с SMH
RPM (RPM International Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, RPM returned 9.65%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPM и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.65% против 37.68% соответственно.
RPM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 9.65%
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам RPM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 0.81% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between RPM and SMH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between RPM and SMH has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. SMH — Ранг доходности на риск
RPM
SMH
Сравнение RPM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 10.59 | -10.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 40.63 | -41.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 5.19 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.16 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RPM и SMH
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -84.96% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -14.93% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -35.74% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -45.30% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -45.30% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.86% | 0.00% | -23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -41.09% | +30.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 3.89% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и SMH
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 8.53%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 11.47% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 24.29% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 30.56% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 35.01% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 32.57% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и SMH
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 2.05% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RPM and SMH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to RPM (8.53%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPM и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор