Сравнение RPM с SMH
RPM (RPM International Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, RPM returned 9.60%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPM и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.60% против 35.15% соответственно.
RPM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -3.94%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.60%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам RPM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 3.79% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between RPM and SMH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between RPM and SMH has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. SMH — Ранг доходности на риск
RPM
SMH
Сравнение RPM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 6.54 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 20.41 | -20.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPM и SMH
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -84.96% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -14.95% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -35.74% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -45.30% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -45.30% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -14.95% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -40.93% | +29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 4.78% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и SMH
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 8.70%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 17.01% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 31.61% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 36.97% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 36.21% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 33.16% | -6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и SMH
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 2.03% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RPM and SMH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to RPM (8.70%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPM и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор