Сравнение RPM с ROP
RPM (RPM International Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, RPM returned 9.65%/yr vs 7.45%/yr for ROP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPM и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -25.14%. За последние 10 лет акции RPM превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.45% соответственно.
RPM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 9.65%
ROP
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -41.14%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам RPM и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 0.81% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -25.14% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Correlation
The correlation between RPM and ROP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1992 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between RPM and ROP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RPM:
$13.26B
ROP:
$34.70B
RPM:
$5.21
ROP:
$15.98
RPM:
19.93
ROP:
20.76
RPM:
2.21
ROP:
2.46
RPM:
1.72
ROP:
4.38
RPM:
4.21
ROP:
1.84
RPM:
$7.71B
ROP:
$8.12B
RPM:
$3.19B
ROP:
$5.63B
RPM:
$1.08B
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. ROP — Ранг доходности на риск
RPM
ROP
Сравнение RPM c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPM | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.70 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.92 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.56 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPM | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -1.65 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RPM и ROP
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, примерно равная максимальной просадке ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPM | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -58.94% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -44.66% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -46.51% | +14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -46.51% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -46.51% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.86% | -43.63% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -11.41% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 26.37% | -12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и ROP
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 8.53%, в то время как у Roper Technologies, Inc. (ROP) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPM | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 10.17% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 21.61% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 25.06% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 21.41% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 23.35% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и ROP
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ROP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.05% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
RPM RPM International Inc. | 2.05% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPM и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPM и ROP
RPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.82M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
RPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.09M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
RPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
RPM and ROP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (10.17%) compared to RPM (8.53%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs ROP's -58.94%.
RPM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPM и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор