Сравнение MAS с SHW
MAS (Masco Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MAS returned 9.37%/yr vs 15.01%/yr for SHW. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MAS и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 9.37% против 15.01% соответственно.
MAS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 8.00%
SHW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 15.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $283.43M | $215.71M | $193.79M | |
| $851.85M | $717.84M | $786.37M |
Сравнение доходности по годам MAS и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 22.95% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 14.64% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between MAS and SHW is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.43 |
Over the past year, MAS and SHW have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$15.25B
SHW:
$89.74B
MAS:
$4.32
SHW:
$10.83
MAS:
17.90
SHW:
34.14
MAS:
0.55
SHW:
3.32
MAS:
2.08
SHW:
3.76
MAS:
$7.62B
SHW:
$24.41B
MAS:
$2.81B
SHW:
$11.98B
MAS:
$1.45B
SHW:
$4.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. SHW — Ранг доходности на риск
MAS
SHW
Сравнение MAS c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.55 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAS и SHW
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -52.02% | -36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -21.36% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -25.69% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -42.46% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -42.46% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.24% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -11.64% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 10.94% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SHW
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 12.51% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.63% | 22.32% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 27.45% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 26.94% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 26.81% | +2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SHW
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SHW в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.63% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.86% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и SHW
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 868.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 470.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 843.60M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and SHW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (15.60%) compared to SHW (12.51%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs SHW's -52.02%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор