Сравнение RPM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или SPY.
Основные характеристики
| RPM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.72% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 42.69% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 16.37% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.83 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 12.29% |
| Макс. просадка | -61.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RPM и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPM и SPY
С начала года, RPM показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPM имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции SPY немного отстают с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и SPY
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 1.40% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% | 1.93% | 1.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPM и SPY
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и SPY
RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.