PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPM с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или SPY.

Корреляция

Корреляция между RPM и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPM:

-0.01

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

RPM:

0.20

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

RPM:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RPM:

0.00

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

RPM:

0.01

SPY:

2.17

Индекс Язвы

RPM:

10.74%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

RPM:

26.34%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

RPM:

-61.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RPM:

-20.48%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.24% соответственно.

RPM

С начала года

-9.37%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-17.24%

1 год

-0.39%

5 лет

12.06%

10 лет

10.48%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг риск-скорректированной доходности RPM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPM и SPY

Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPM
RPM International Inc.		1.80%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%1.93%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RPM и SPY

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и SPY

RPM International Inc. (RPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.23% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...