PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPIFX с PREMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPIFX и PREMX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RPIFX с PREMX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX).

RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPIFX или PREMX.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и PREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPIFX:

2.57

PREMX:

1.11

Коэф-т Сортино

RPIFX:

4.91

PREMX:

1.42

Коэф-т Омега

RPIFX:

2.12

PREMX:

1.19

Коэф-т Кальмара

RPIFX:

3.24

PREMX:

0.57

Коэф-т Мартина

RPIFX:

15.96

PREMX:

3.57

Индекс Язвы

RPIFX:

0.46%

PREMX:

1.55%

Дневная вол-ть

RPIFX:

2.89%

PREMX:

5.66%

Макс. просадка

RPIFX:

-22.53%

PREMX:

-43.22%

Текущая просадка

RPIFX:

-0.11%

PREMX:

-3.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPIFX показывает доходность 1.45%, а PREMX немного выше – 1.49%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PREMX по среднегодовой доходности: 4.85% против 2.64% соответственно.

RPIFX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

2.67%

1 год

7.39%

3 года

8.73%

5 лет

7.11%

10 лет

4.85%

PREMX

С начала года

1.49%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.70%

1 год

6.21%

3 года

6.44%

5 лет

2.81%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Сравнение комиссий RPIFX и PREMX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PREMX в 0.99%.

PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPIFX и PREMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIFX
Ранг риск-скорректированной доходности RPIFX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
PREMX
Ранг риск-скорректированной доходности PREMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPIFX c PREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PREMX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и PREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и PREMX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности PREMX в 5.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		7.99%8.44%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		5.97%5.68%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%7.01%6.45%6.58%6.66%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и PREMX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки PREMX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PREMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и PREMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.59%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...