PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с PREMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и PREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
3.52%
RPIFX
PREMX

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у PREMX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PREMX по среднегодовой доходности: 4.83% против 2.32% соответственно.


RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.39%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

PREMX

С начала года

5.76%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

3.52%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

0.88%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

Основные характеристики


RPIFXPREMX
Коэф-т Шарпа3.802.49
Коэф-т Сортино12.684.02
Коэф-т Омега4.041.50
Коэф-т Кальмара14.070.85
Коэф-т Мартина80.2312.94
Индекс Язвы0.13%1.08%
Дневная вол-ть2.73%5.62%
Макс. просадка-22.53%-45.00%
Текущая просадка0.00%-5.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и PREMX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PREMX в 0.99%.


PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
График комиссии PREMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RPIFX и PREMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c PREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.802.49
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.684.02
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.041.50
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.070.85
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.2312.94
RPIFX
PREMX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа PREMX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и PREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
2.49
RPIFX
PREMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и PREMX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PREMX в 5.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.66%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
5.46%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%6.29%6.45%6.58%6.00%5.68%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и PREMX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки PREMX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PREMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.21%
RPIFX
PREMX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и PREMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.87%
RPIFX
PREMX