Сравнение RPIFX с PREMX
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) and PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund) are both mutual funds - RPIFX is a Bank Loan fund managed by T. Rowe Price, while PREMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, RPIFX returned 4.66%/yr vs 3.94%/yr for PREMX. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RPIFX charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for PREMX.
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и PREMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PREMX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PREMX по среднегодовой доходности: 4.66% против 3.94% соответственно.
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.66%
- Всё время*
- 4.65%
PREMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 3.94%
- Всё время*
- 8.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPIFX и PREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 3.18% | 15.93% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
Correlation
The correlation between RPIFX and PREMX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2008 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIFX vs. PREMX — Ранг доходности на риск
RPIFX
PREMX
Сравнение RPIFX c PREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPIFX | PREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.54 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 10.44 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и PREMX
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки PREMX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PREMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIFX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -43.95% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -4.10% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -5.19% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -31.69% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -31.69% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.63% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -5.14% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.00% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и PREMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.31%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIFX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.16% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 3.52% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 4.46% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 6.68% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 7.12% | -3.33% |
Сравнение комиссий RPIFX и PREMX
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PREMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и PREMX
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что сопоставимо с доходностью PREMX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 5.78% | 7.16% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 5.80% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
RPIFX and PREMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PREMX has higher volatility (1.16%) compared to RPIFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs PREMX's -43.95%.
PREMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIFX и PREMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор