PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с PREMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIFXPREMX
Дох-ть с нач. г.7.69%7.03%
Дох-ть за 1 год10.51%16.44%
Дох-ть за 3 года6.55%-0.53%
Дох-ть за 5 лет5.65%1.03%
Дох-ть за 10 лет4.82%2.48%
Коэф-т Шарпа3.842.84
Коэф-т Сортино12.824.63
Коэф-т Омега4.071.58
Коэф-т Кальмара14.230.89
Коэф-т Мартина81.1515.73
Индекс Язвы0.13%1.02%
Дневная вол-ть2.74%5.64%
Макс. просадка-22.53%-45.00%
Текущая просадка0.00%-4.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RPIFX и PREMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и PREMX

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у PREMX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PREMX по среднегодовой доходности: 4.82% против 2.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
5.57%
RPIFX
PREMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и PREMX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PREMX в 0.99%.


PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
График комиссии PREMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c PREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.15
PREMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREMX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREMX, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREMX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREMX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREMX, с текущим значением в 15.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.73

Сравнение коэффициента Шарпа RPIFX и PREMX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа PREMX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и PREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
2.84
RPIFX
PREMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и PREMX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности PREMX в 5.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.67%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
5.39%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%6.29%6.45%6.58%6.00%5.68%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и PREMX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки PREMX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PREMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.08%
RPIFX
PREMX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и PREMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.81%
RPIFX
PREMX