Сравнение RPIFX с PREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX).
RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и PREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIFX и PREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у PREMX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PREMX по среднегодовой доходности: 4.79% против 4.55% соответственно.
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIFX и PREMX
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PREMX в 0.99%.
Доходность на риск
RPIFX vs. PREMX — Ранг доходности на риск
RPIFX
PREMX
Сравнение RPIFX c PREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIFX | PREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.23 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 3.16 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.58 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 10.65 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIFX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.23 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.73 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.64 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между RPIFX и PREMX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и PREMX
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности PREMX в 6.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и PREMX
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки PREMX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIFX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -43.95% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -4.77% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -31.69% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -31.69% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -3.80% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -5.19% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.15% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и PREMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.71%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIFX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.76% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 3.05% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 5.36% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.61% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 7.14% | -3.35% |